1988年，吴小莉考入台湾省的“中华电视公司”（CTS）。1993年，前往香港发展，并加盟了卫视中文台。1996年，加盟香港凤凰卫视，主持《小莉看世界》和《时事直通车》等时事类节目 [。2000年，被新华社《环球》杂志读者票选为“环球20位最具影响力世纪女性之一”。2002年，担任演播室辩论秀《纵横中国》的主持人。2004年10月，参加在吉隆坡举行的“爱心凤凰——中华小姐慈善晚会”。2009年3月28日，主持“世界因你而美丽·2008影响世界华人盛典”。

2013年年初，担任浙江卫视财经人物访谈节目《与卓越同行》的主持人。2015年，主持访谈节目《时代由此划分。2020年5月，发起创立了“深圳巾帼湾区女性发展创研院”。2021年3月11日，作为记者参加十三届全国人大四次会议记者会，并向中华人民共和国国务院总理李克强提问。2022年1月，作为《问答神州》主持人专访福耀玻璃工业集团股份有限公司创始人、董事长曹德旺

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